skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From Minimax Shrinkage Estimation to Minimax Shrinkage Prediction

George, Edward I. ; Liang, Feng ; Xu, Xinyi

Statist. Sci. 27, no. 1 (2012), 82-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-4237 ; DOI: doi:10.1214/11-STS383

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    From Minimax Shrinkage Estimation to Minimax Shrinkage Prediction
  • Tác giả: George, Edward I. ; Liang, Feng ; Xu, Xinyi
  • Chủ đề: Asymptotic Minimaxity ; Bayesian Prediction ; Empirical Bayes ; Inadmissibility ; Multiple Shrinkage ; Prior Distributions ; Superharmonic Marginals ; Unbiased Estimates Of Risk
  • Là 1 phần của: Statist. Sci. 27, no. 1 (2012), 82-94
  • Mô tả: In a remarkable series of papers beginning in 1956, Charles Stein set the stage for the future development of minimax shrinkage estimators of a multivariate normal mean under quadratic loss. More recently, parallel developments have seen the emergence of minimax shrinkage estimators of multivariate normal predictive densities under Kullback–Leibler risk. We here describe these parallels emphasizing the focus on Bayes procedures and the derivation of the superharmonic conditions for minimaxity as well as further developments of new minimax shrinkage predictive density estimators including multiple shrinkage estimators, empirical Bayes estimators, normal linear model regression estimators and nonparametric regression estimators.
  • Nơi xuất bản: The Institute of Mathematical Statistics
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0883-4237 ; DOI: doi:10.1214/11-STS383

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...